รายละเอียดโครงการวิจัย รหัสโครงการ : MRG5380271 ชื่อโครงการ : แบบจำลองหลายตัวแปรแบบดิฟฟิวชั่นที่มีความไม่ต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ แบบมาร์คอว์ฟ และสหสัมพันธ์ของขนาดการกระโดดของราคาสินทรัพย์ในตลาดหุ้น Multivariate Markov-switching jump-diffusion models and jump correlations in stock markets หัวหน้าโครงการ : ไทยศิริ เวทไว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ] ทีมวิจัย : ไทยศิริ เวทไว หัวหน้าโครงการ สันติ ถิรพัฒน์ นักวิจัยที่ปรึกษา วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิ.ย. 2553 วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (parameter estimation) ของแบบจำลอง Multivariate Markov-switching jump-diffusion 2.เพื่อสร้างวิธีการใหม่ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินหรือดัชนีชี้วัดของตลาดหุ้น 3.เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลอง 4.เพื่อสร้างความเข้าใจกับแบบจำลอง Multivariate Markov-switching jump-diffusion สำหรับการต่อยอดงานวิจัยในอนาคต สถิติการเปิดชม : 765 ครั้ง ดาวน์โหลด : 75 ครั้้ง แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่ (* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้) รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) บทคัดย่อ (Abstract) : แสดงบทคัดย่อ เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์ :
