A Model-Free Bootstrap Predictor Based on Unit Root Test for Autoregressive Processes
หัวหน้าโครงการ
:
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
ทีมวิจัย
:
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
หัวหน้าโครงการ
กมล บุษบา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ
:
2 มิ.ย. 2557
วัตถุประสงค์
:
1) To construct a multi-step-ahead bootstrap predictor based on unit root test for autoregressive processes by using the model-free bootstrap method of Cai and Davies (2012).
2) To compare the bias and mean squares error (MSE) of a proposed multi-step-ahead bootstrap predictor based on unit root test with the existing multi-step-ahead bootstrap predictor.
3) To construct a program for computing a proposed multi-step-ahead bootstrap predictor based on unit root test for autoregressive processes in real applications and to apply the proposed predictor with the real data set.
